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商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 （ ）。
A . 经济前景B . 资本收益率C . 过去的组合集中情况D . 组合在战略层面的重要性
银行从业考试题库 第157页
银行从业考试题库
（ ）负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。
A . 风险管理委员会B . 风险管理部门C . 高级管理层D . 其他风险控制部门
CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括（ ）。
A . 宏观变量的历史数据B . 债务人的信用状况C . 对整个经济体系产生影响的冲击或政策D . 仅影响单个宏观变量的冲击或改革
（ ）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A . 核心存款比例B . 大额负债依赖度C . 贷款总额与总资产的比率D . 现金头寸指标
（ ）类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。
A . 纵向一体化集团B . 多元化集团C . 横向一体化集团D . 跨国公司
根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 （ ），不超过（ ）元人民币。
A . 5%，1000B . 3%，1000C . 5%，5000D . 3%，5000
假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（ ）万元。 税后净利润经济资本乘数VAR(250，99%)资本预期收益率 万元12.51000万元20%
A . 1000B . 500C . -500D . -1 000
清晰的战略风险管理不包括（ ）。
A . 战略风险规划B . 战略风险识别C . 战略风险评估D . 应急方案
随机变量X的概率分布表如下： k1410 p20@@% 则随机变量X的期望是（ ）。
A . 5.8B . 5.6C . 4.5D . 4.8
（ ）对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。
A . 风险识别B . 风险计量C . 风险监测D . 风险控制
属于商业银行信用评分模型的有（ ）。
A . 线性概率模型B . logit模型C . 非线性辨别模型D . 死亡率模型E . Probit模型
以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有（ ）。
A . 区域限额管理与国家限额管理有所不同B . 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额C . 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D . 国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E . 国家风...
违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（ ）。
A . 二项分布检验B . 卡方分布检验C . 正态分布检验D . 均匀分布检验E . 检验给定年份某一等级PD预测准确性
