死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为( )。
A . 1.41%B . O.86%C . 1.36%D . 1.40%
A . 1.41%B . O.86%C . 1.36%D . 1.40%
A . 20%B . 50%C . 70%D . 100%
A . 票据贴现B . 投资业务C . 结算业务D . 贷款业务
A . 相关性、可计量性、风险敏感性、实用性B . 相关性、可计量性、风险敏感性、可控性C . 相关性、可识别性、风险敏感性、实用性D . 相关性、可识别性、风险敏感性、可控性
A . 重要性原则B . 准确性原则C . 统一性原则D . 客观性原则
A . 重估B . 推算C . 盯市D . 盯模
A . 总头寸B . 净头寸C . 风险D . 止损
A . 期限弹性分析B . 持续期分析C . 敏感分析D . 外汇敞口分析E . 风险价值分折
A . 交易和销售B . 零售银行业务C . 公开市场业务D . 资产管理E . 贴现率
A . 不同信用等级的贷款人实行差别定价B . 备用信用证C . 商业银行参加存款保险D . 信用担保E . 利用远期利率协议规避未来利率波动风险
A . 规避利率波动的风险B . 降低生产成本C . 交易双方可以降低各自的融资成本D . 规避市场价格下跌E . 有助于风险管理
A . 内部衡量法B . 外部衡量法C . 损失分布法D . 记分卡E . 损失概率法
A . 银行的资产质量B . 银行的盈利能力C . 第三方评级D . 银行发行的有价证券的市场表现E . 银行内部有关风险水平