如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是(  )。

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A . -1<p≤1
B . 0<p≤1
C . -1≤p≤1
D . -1≤p<1


正确答案: D


答案解析:参考答案:D 系统解析:相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。故选D。


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