A . 246.7元
B . 308.6元
C . 123.5元
D . 403.3元
远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1000万元,则现金结算额为( )。
正确答案: A
答案解析:现金结算额=10000000×(5.37%-5.36%)×90/360/(1+5.37%×90/360)≈246.7(元)。要注意的是,按惯例,远期利率协议(FRA)差额的支付是在协议期限的期初,而不是协议利率到期日的最后一日,因此,利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式计算,故正确答案为A。
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