死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为(  )。

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A . 1.41%
B . O.86%
C . 1.36%
D . 1.40%


正确答案: D


答案解析:该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率[贷款存活率(SR)]为:(1-0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。则累计死亡率为:l-98.6%=1.4%。


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