(  )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

学考帮助,请联系:QQ:158775098,微信:dawu515

A . 历史模拟法
B . 方差-协方差法
C . 计量法
D . 蒙特卡罗模拟法


正确答案: D


答案解析:本题暂无解析


本文链接:继续教育代学代挂代刷网 » (  )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。 https://www.zfy.cc/12269
学考帮助,请联系:QQ:158775098,微信:dawu515