Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）

2022-05-02 分类：财经类题库 / 银行从业考试题库阅读(788)

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A . 解析法与历史模拟法
B . 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C . 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D . 解析法与蒙特卡洛模拟法

正确答案： D

答案解析：D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。是一个模拟历史的过程。

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